أنظمة 36 - التجاري القائم على اساس - rsit

صناديق الاستثمار استراتيجية التداول على أساس الجسيمات سرب الأمثل لينغ يوان هسو أ. ، شي جين هورنغ أ. ب. ج. . ، مينغكسينغ ب. ، بينغزهي مروحة ج. ، تسونغ وان كاو د. ، محمد خورام خان ه. ، راي تألق تشغيل f. ، جوي-لين لاي f. ، رونغ جيان تشن و. قسم علوم الحاسوب وهندسة المعلومات، جامعة تايوان الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، تايبيه 106، تايوان ب مدرسة الرياضيات وهندسة الكمبيوتر، جامعة زيهوا، وتشنغدو 610039، والعلاقات العامة الصين ج معهد الاتصالات المتنقلة، جامعة جنوب غرب جياوتونغ وتشنغدو وسيتشوان 610031، بيأر الصين d قسم الهندسة الإلكترونية والتكنولوجيا والعلوم معهد تايوان الشمالية، تايبيه، تايوان ه مركز التميز في ضمان المعلومات، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية f قسم الهندسة الإلكترونية، الجامعة الوطنية المتحدة، مياو لي 36003، تايوان متاح على الانترنت 17 ديسمبر 2010 أصبحت الأموال المالية المنتجات الأكثر شعبية لتنوع الاستثمار، لأنها قادرة على تفريق مخاطر الاستثمار إلى أصغر درجة. وعند اختيار الصناديق االستثمارية، يلعب األداء السابق لألموال دورا محوريا في توقعات األداء المستقبلي لألموال. في عام 2008، اندلعت الولايات المتحدة رئيس الوزراء العديد من المستثمرين فقدت أكثر من نصف العواصم المتبرع بها. ولذلك، من الضروري وجود استراتيجية تداول جيدة. في هذه الورقة، يتم تقديم إستراتيجية جديدة لتداول الأموال تجمع بين تحسين سرب الجسيمات المضطربة (المسماة تبسو) وتقنيات المتوسط ​​المتحرك المختلط وتستخدم لإيجاد المحتوى المناسب لمعلمات المؤشرات الفنية لتحقيق أرباح عالية ومنخفضة المخاطر على صناديق الاستثمار المشترك. الفاصل الزمني للمتوسط ​​المتحرك للطريقة المقترحة قابل للتعديل ويمكن لنموذج التداول تجنب وتقليل الخسارة من خلال توفير عدة نقاط شراء وبيع جيدة. اختبرنا النموذج المقترح باستخدام الأسعار التاريخية لآخر 10xA0years والنتائج التجريبية تبين أن أداء النموذج المقترح أفضل بكثير من أفضل أداء أصلي. تسليط الضوء على البحوث ويقترح استراتيجية تداول الأموال الجمع بين المضطربة السرب الجسيمات الأمثل أمب مختلطة المتوسط ​​المتحرك. يستخدم تبو أمبير مما للعثور على مؤشرات مناسبة للحصول على أرباح عالية ومنخفضة المخاطر على صندوق الاستثمار المشترك. الفاصل الزمني من مما هو قابل للتعديل لتجنب الخسارة من خلال توفير جيدة شراء وبيع النقاط. صناديق الاستثمار المتوسط ​​المتحرك العائد على الاستثمار تحسين سرب الجسيمات دعم هذا العمل جزئيا من قبل المجلس الوطني للعلوم بموجب العقد رقم نسك-98-2219-E-011-002، نسك-98-2221-E-011-133-MY3، نسك-98-2923-E-011-004-MY3، نسك-99-2916-I-011-002-A1، كما تم دعمه جزئيا من قبل المشروع 111 بموجب المنحة رقم 111-2-14. مؤلف المقابلة في: قسم علوم الحاسوب وهندسة المعلومات، جامعة تايوان الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، تايبيه 106، تايوان. الهاتف. 886 2 27376700 فاكس: 886 2 27301081. كوبيرايت كوبي 2010 إلزيفير Ltd. جميع الحقوق محفوظة. تحسين استراتيجيات التداول باستخدام مؤشر فيكس جنبا إلى جنب مع ثنائي الهدف محسن الحوسبة التطورية خوسيه ماتياس بينتو روي فيريرا نيفيس نونو هورتا. معهد الاتصالات السلكية واللاسلكية، معهد تنيكو العليا، لشبونة، البرتغال متاح على الانترنت 30 أبريل 2015. ويبرز هذا العمل يقترح نهج المفوضية الأوروبية الجديدة لتعزيز أداء استراتيجيات التداول (تيسي). ويقترح تيسي الجمع بين مؤشر التقلب (فيكس) وغيرها من المؤشرات الفنية. يتم استخدام نهج تكيف إيك ثنائي الهدف للحد من التدخل البشري. هذا النهج قادر على تطوير مجموعة من تيسي لمحات متنوعة من المستثمرين. وتجاوزت النتائج مؤشرات السوق الرئيسية. في هذه الدراسة يتم استخدام نظام تطوري متعدد الأهداف للتنبؤ بالميل المستقبلي لأسعار الأصول. ولذلك، تم تطوير إطار باستخدام خوارزمية جينية متعددة الأهداف في جوهرها لتحسين مجموعة من استراتيجيات التداول أو الاستثمار (تسس). يتم استخدام إطار التحقيق لتحديد إمكانية شراء أو بيع أو الاحتفاظ بشروط في أسواق الأسهم، وتهدف إلى تحقيق عوائد عالية في الحد الأدنى من المخاطر. مؤشر التقلب (فيكس)، المؤشرات على أساس فيكس وغيرها من المؤشرات الفنية (تي) هي الأمثل للعثور على أفضل استراتيجية الاستثمار. وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم مقاييس عادلة وثابتة لتقييم كل من العائد والمخاطر المرتبطة بأقسام الدعم الفني الأمثل. وعلاوة على ذلك، يتم تقييم هذه الاستراتيجيات في العديد من الأسواق باستخدام بيانات من مؤشرات الأسهم الرئيسية في الاقتصادات الأكثر تقدما، مثل: ناسداك، سامب 500، فتس 100، داكس 30، وأيضا نيكي 225. النتائج المتحققة تفوق بشكل واضح كل من بويامبولد و SellampHold. وبالإضافة إلى ذلك، فإن باريتو الجبهات التي تم الحصول عليها مع بيانات التدريب خلال التجارب تظهر بوضوح المفاضلة الكامنة بين المخاطر والعائد في المالية. في هذه الورقة تم اختيار خيار استخدام نهج التكيف، مما أدى إلى وضع إطار قادر على العمل بشكل مستمر وبحد أدنى من التدخل البشري. وخلاصة القول، فإن الإطار المطور قادر على تطوير مجموعة من تيسي مناسبة لمحات متنوعة من المستثمرين من الأكثر خطورة على الأكثر حذرا مع نتائج مثيرة للاهتمام، مما يشير إلى إمكانات كبيرة في قدرات تعميم الإطار. ويتيح استخدام نظام فيكس للنظام زيادة عائد الأسهم مقارنة بالمؤشرات الفنية التقليدية عن طريق تجنب الخسائر عندما يزداد الضغط في سوق الأسهم. تمكن الجمعية العامة النظام من التكيف مع أنواع مختلفة من الأسواق. خوارزمية تحقق عائد أعلى من 10 سنوي للفترة 20062014 في مؤشرات ناسداك و داكس، في الفترة التي تشمل انهيار سوق الأسهم عام 2008. التنبؤ سلسلة زمنية موضوعي الأمثل توقعات سوق الأسهم التحليل الفني الأسواق المالية النظم الديناميكية المؤشرات الفنية المتعددة الجدول 1. الشكل 1. الشكل 2. الشكل 2. الشكل 3. الشكل 4. تنفيذ المؤشرات في إستراتيجية التداول الخاصة بك المسار n التجارة 5.0 تتضمن خمسة وعشرين مؤشرا يتم عرضها في نافذة أسفل نافذة المخطط . يشار إلى هذه النافذة باسم نافذة المؤشر. (وهناك أيضا أحد عشر مؤشرا تراكب يتم عرضها مباشرة على المخطط الخاص بك في نافذة المخطط التي يتم شرحها في الفصل التالي.) العديد من المؤشرات المدرجة في المسار ن التجارة 5.0 لديها إشارات بويسل. سوف تكون قادرا على تحديد المؤشر لعرض هذه الإشارات على الرسم البياني. يشار إلى المؤشرات التي لديها إشارات شيل بواسطة علامة النجمة () في القائمة التالية من المؤشرات المدرجة في البرنامج الخاص بك. أد: ويليامز تراكم التوزيع أتر: متوسط ​​صحيح المدى بو: عرض النطاق الترددي بولينجر تسي: مؤشر قناة السلع سمف تشايكين تدفق الأموال دمي: مؤشر حركة الاتجاه فستو: ستوكاستيك سريع هفول: التقلب التاريخي كست: معرفة شيء ماكد المؤكد: الانتقال المتوسط ​​التقارب دفرجانس مؤسسات التمويل الأصغر: مؤشر تدفق الأموال أوب: على حجم الميزان بو: السعر النسبة المئوية مذبذب R: ويليامز النسبة المئوية رب: نسبة بولينجر باند بفو: السعر حجم مذبذب روك: معدل التغير مؤشر القوة النسبية: مؤشر القوة النسبية سرسي: مؤشر مؤشر ستوكاستيك النسبي ستو: مؤشر ستوكاستيك البطيء تريكس: الثلاثي الأسي متوسط ​​أولت : في نهاية المطاف مذبذب فوا: فولوميوبن الاهتماممؤشرات العرض في نافذة المؤشر يتم العثور على أزرار المؤشر في الجزء السفلي من الشاشة أسفل نافذة المخطط. يمكن إغلاق شريط أدوات المؤشر أو فتحه عن طريق تحديد عرض على شريط القوائم والنقر على كوتونديكاتور Buttons. quot عرض مؤشر بالنقر على زر المقابلة. يمكنك أيضا عرض مؤشر بالنقر بزر الماوس الأيمن في نافذة المؤشر وتحديد المؤشر الذي ترغب في عرضه. حدد إظهار الكل لعرض جميع المؤشرات المحددة في نافذة المؤشر في نفس الوقت. سيؤدي تحديد كاتبروبيرتيسكوت إلى فتح تفضيلات المؤشرات الحالية في علامة التبويب بريفيرنسز (تفضيلات) في لوحة التحكم. زر واحد في الطرف الأيسر من شريط الأدوات مؤشر يسمح لك الحصول على العديد من المؤشرات المختارة كما تريد، ولكن فقط عرضها واحدة في وقت واحد في نافذة المؤشر. للتبديل بين كل مؤشر محدد انقر فوق عرض معلومات المؤشر على يسار نافذة المؤشر. عند النقر على نافذة عرض معلومات المؤشر، ستدور معلومات المؤشر إلى المؤشر التالي الذي قمت باختياره (كما تمت محاكاته أعلاه). سيعرض آل بوتون جميع المؤشرات التي قمت بتحديدها على شريط أدوات المؤشر في نافذة المؤشر. سيظل بإمكانك تدوير المعلومات لكل مؤشر على يمين نافذة المؤشر. ملاحظة: يمكن تحديد الأزرار "واحد" وكل "مخطط" لكل مخطط مفتوح. أنشأ لاري ويليامز هذا المؤشر في محاولة لقياس ضغوط السوق. انها تبحث على وجه التحديد عن الفرق في السعر ويقيس ذلك من خلال معنويات السوق والقوة. والمفتاح هو البحث عن اختلافات قوية بين ما يفعله السوق وما يفعله المؤشر. إن البحث عن اختلاف كبير عن مؤشر أد مقابل الرسم البياني الأساسي هو مفتاح اتجاه الأسعار في المستقبل. الشيء الرئيسي الذي تبحث عنه هو الفرق بين ميلادي واتجاه السوق. إذا كان السوق لجعل انخفاض مطابق أو أدنى، أو مطابقة أو أعلى العالي و أد فشل لمتابعة اتجاه السوق، وهذا هو الاختلاف. ويعني الاختلاف أن الانتكاس في الاتجاه السائد قد يكون قريبا. وهناك سلسلة من أدنى مستوياته الدنيا سوف تقرأ على أنها انخفاض م. النمط الذي أنشأته أد والاختلافات في الرسم البياني هي ما يبحث عنه التاجر. الاختلاف، أو اختلاف من النمط، هو ما تريد أن ترى. على سبيل المثال، إذا استمر السوق في السير إلى منطقة أعلى و أد يتبع بفعل الشيء نفسه، ثم لا يوجد أي اختلاف. ومع ذلك، إذا كان السوق يجعل عدة مستويات قياسية جديدة ولكن أد فشل في تحقيق مستويات قياسية جديدة، بل هو إشارة تحذير من السوق على عكس اتجاه الاتجاه. يتم حساب مؤشر أد عدة طرق مختلفة. بعض العمليات الحسابية تطبيع المؤشر، في حين أن البعض الآخر يضيف عوامل تمهيد إضافية من خلال استخدام المتوسطات المتحركة. فحص المقارنة الأولى للتراكم. (هو إغلاق الحالي أعلى من إغلاق السابق) إذا كان السوق يتراكم، طرح الفرق بين إغلاق الحالي والمنخفض. أضف الفرق إلى مؤشر التراكم التراكمي. ينظر المتداولون إلى سوق أقل من قيمتها ويشترونها. إذا كانت كلوسيت غ كلوسيت-1 ثم أدت أدت-1 (كلوسيت - لوت) تقوم المقارنة الثانية بفحص أي تغيير في السعر. إذا كان صحيحا، لا يتغير فهرس أد. إذا خزانة خزانة 1 ثم أدت أدت-1 المقارنة الأخيرة والنهائية يتحقق لأسفل السوق. ويتطلع إلى الإغلاق الحالي أسفل الإغلاق السابق. إذا كان صحيحا، فإن السوق يوزع. البرنامج يحسب أولا الفرق بين ارتفاع الحالي وإغلاق. ثم يطرح هذا الفرق من مؤشر أد. وهذا يقيس توزيع السوق. ينظر المتداولون إلى سوق مبالغ فيه ويبيعون. إذا كانت خزانة الخزانة-1 ثم أدت-1 - (هايت - خزانة) أدت: مؤشر تراكم التوزيع للفترة الحالية. أدت-1: مؤشر تراكم التوزيع للفترة السابقة. خزانة: سعر الإغلاق للفاصل الزمني الحالي. خزانة 1: سعر الإغلاق للفاصل الزمني السابق. هايت: السعر العالي الحقيقي للفاصل الزمني الحالي (الحالي عالية أو السابقة إغلاق). منخفض: السعر المنخفض الحقيقي للفاصل الزمني الحالي (الإغلاق الحالي المنخفض أو السابق). مثال على ويليامز أد في نافذة المؤشر انقر بزر الماوس الأيمن فوق الزر أد في شريط أدوات المؤشر وحدد إعدادات أد. سيتم فتح علامة التبويب "التفضيلات" في لوحة التحكم وسيتم عرض تفضيلات أد. (بمجرد النقر على الرسم البياني، ستعود علامة التبويب التفضيلات إلى إعدادات المخطط.) استعادة الإعدادات: سوف ثنت الافتراضي تغيير الإعدادات الخاصة بك مرة أخرى إلى إعدادات البرنامج الأصلي. سيؤدي الإعداد الافتراضي إلى تغيير الإعدادات الحالية إلى الإعدادات الافتراضية المخصصة. تطبيق لجميع المخططات سوف تطبق الإعدادات المحددة على جميع المخططات المفتوحة. حفظ كما الافتراضي سوف حفظ الإعدادات الشخصية الحالية. خط. اختيار اللون، نمط الخط، وسمك خط الخط الخاص بك والخط ما. يمكنك أيضا اختيار لإظهار خط ما واستخدام وليامز م. عرض ما يصل إلى أربعة عتبات في القيم والألوان من اختيارك. اختيار عندما تريد السهام بيسيل لإظهار وما اللون. متوسط ​​المدى الحقيقي (أتر) تم تطوير مؤشر المدى الحقيقي الحقيقي بواسطة ويلس وايلدر للعمل مع صناعة السلع. والغرض من أتر هو التعرف على مستوى التقلب في السوق. التقلب هو قياس التغير في السعر على مدى فترة معينة. وكثيرا ما يعبر عنه كنسبة مئوية ويحسب على أنه الانحراف المعياري السنوي لنسبة التغير في السعر اليومي. عندما يكون السوق يسير جانبيا، فإنه عادة ما يظهر تقلبات منخفضة ويصعب التجارة. فالسوق ذات التقلبات العالية يتجه عادة نحو أفضل مما سيتيح المزيد من الفرص للدخول في التجارة. إذا كان التقلبات في الأسواق مرتفعة جدا، يجد المتداولون أن السوق غير منتظم للغاية، ويصبح من الصعب التجارة. في استخدام أتر، يأمل التجار في قياس مستوى التقلبات لمساعدتهم على تفسير الأسواق المختلفة التي يشاهدونها. من المهم أن تتذكر استشارة مؤشرات أو تحليلات أخرى بحيث لا تعتمد على مؤشر واحد فقط لتحديد دخول السوق أو الخروج منه. وقيمة أتر هي مقياس لتقلبات السوق. عندما يزداد السوق في التقلب فإن أتر سيكون له قيمة أعلى، وعندما ينخفض ​​السوق في التقلبات فإن أتر سيكون له قيمة أقل. و أتر هو المتوسط ​​المتحرك للمديات الحقيقية المحددة أدناه. الفترة الزمنية الافتراضية في المسار n التجارة 5.0 هي 5 أيام. يتم حساب أتر على أساس أكبر من المسافات الثلاث من التالي: اليوم عالية إلى اليوم المنخفض اليوم إغلاق إلى يوم الخميس عالية إغلاق إلى اليوم لو مثال من أتر في نافذة المؤشر انقر بزر الماوس الأيمن على زر أتر في شريط الأدوات المؤشر وحدد إعدادات أتر. سيتم فتح علامة التبويب "التفضيلات" في لوحة التحكم وسيتم عرض تفضيلات أتر. (بمجرد النقر على الرسم البياني، ستعود علامة التبويب التفضيلات إلى إعدادات المخطط.) استعادة الإعدادات: سوف ثنت الافتراضي تغيير الإعدادات الخاصة بك مرة أخرى إلى إعدادات البرنامج الأصلي. سيؤدي الإعداد الافتراضي إلى تغيير الإعدادات الحالية إلى الإعدادات الافتراضية المخصصة. تطبيق لجميع المخططات سوف تطبق الإعدادات المحددة على جميع المخططات المفتوحة. حفظ كما الافتراضي سوف حفظ الإعدادات الشخصية الحالية. الفترة. حدد عدد الأيام التي سيتم استخدامها في حساب أتر. خط. اختيار اللون، نمط الخط، وسمك خط الخط الخاص بك. عرض ما يصل إلى أربعة عتبات في القيم والألوان من اختيارك. يقيس البولينجر باند تقلبات عن طريق وضع نطاقات على جانبي المتوسط ​​المتحرك. وتحدد هذه النطاقات انحرافين معياريين بعيدا عن المتوسط. ومع تغير المتوسط، تتغير قيم الانحرافين المعياريين أيضا. ويمثل عرض بولينجر، الذي وضعه جون بولينجر، التوسع والتعاقد على العصابات القائمة على التقلبات الأخيرة. خلال فترة ارتفاع تقلبات الأسعار، والمسافة بين النطاقين سوف تتسع (بب العرض سوف تزيد). على العكس من ذلك، خلال فترة تقلبات السوق المنخفضة، فإن المسافة بين العصابات سوف تتعاقد (بو سوف تنخفض). والاتجاه هو أن تتناوب النطاقات بين التوسع والانكماش. عندما تكون العصابات متباعدة بشكل غير عادي، غالبا ما تكون علامة على أن الاتجاه الحالي قد ينتهي. وعندما تقلصت المسافة بين النطاقين، فإنها غالبا ما تكون علامة على أن السوق قد يكون على وشك أن يبدأ اتجاها جديدا. و بو يعطي مؤشرا على مدى اتساع أشرطة بولينجر كدالة من الفرقة الوسطى. يتم استخدامه لتحديد الضغط في القيم المنخفضة ونهاية الاتجاهات في القيم العالية. حساب بو هو هنا: بولينجر باندويدث أعلى بولينجر باند (x فترات) - أسفل بولينجر باند (x فترات) المتوسط ​​المتحرك بسيط إغلاق (x فترات) مثال على بو في نافذة المؤشر انقر بزر الماوس الأيمن على زر بو في الخاص بك شريط أدوات المؤشر وحدد إعدادات بو. سيتم فتح علامة التبويب "التفضيلات" في لوحة التحكم وسيتم عرض تفضيلات بو. (بمجرد النقر على الرسم البياني، ستعود علامة التبويب التفضيلات إلى إعدادات المخطط.) استعادة الإعدادات: سوف ثنت الافتراضي تغيير الإعدادات الخاصة بك مرة أخرى إلى إعدادات البرنامج الأصلي. سيؤدي الإعداد الافتراضي إلى تغيير الإعدادات الحالية إلى الإعدادات الافتراضية المخصصة. تطبيق لجميع المخططات سوف تطبق الإعدادات المحددة على جميع المخططات المفتوحة. حفظ كما الافتراضي سوف حفظ الإعدادات الشخصية الحالية. الفترة. تحديد عدد الأيام التي سيتم استخدامها في حساب بو. الانحراف. تحديد النزوح بين العصابات. اكتب . الاختيار من بسيطة، الوزن الخطي، أو الأسي. البيانات . اختر من إما فتح، عالية، منخفضة، أو إغلاق. خط. اختيار اللون، نمط الخط، وسمك خط الخط الخاص بك. عرض ما يصل إلى أربعة عتبات في القيم والألوان من اختيارك. مؤشر قناة السلع (تسي) تم تصميم مؤشر قناة السلع (تسي) للكشف عن بداية ونهاية اتجاهات السوق. وتقوم المعادلة بتوحيد أسعار السوق للمساعدة في تحديد انحرافات اتجاه السوق. يقول دونالد لامبرت، خالق هذا المؤشر، أن 70 إلى 80 من جميع تقلبات الأسعار تقع ضمن 100 و -100 كما يقاس المؤشر. ويقيس حساب مؤشر أسعار المستهلكين متوسط ​​متوسط ​​الأسعار اليومية عن المتوسط ​​المتحرك لمتوسط ​​الأسعار اليومية. هناك قواعد التداول الأساسية ل تسي: شراء عندما يتجاوز تسي -100 وبيع عندما يسقط تسي أقل من 100. وبعبارة أخرى، يتم إنشاء إشارة شراء عندما يدخل المؤشر القناة، أو يتجاوز -100، والخروج من الأسفل. يتم إنشاء إشارة بيع عندما يدخل المؤشر القناة من الأعلى أو ينخفض ​​إلى أقل من 100. ويتطلع المتداولون بشكل عام إلى إنشاء مراكز طويلة عند تجاوز مؤشر تسي لمستوى -100 مما يشير إلى أن الأسعار في اتجاه قوي. ويحاول معظم مستخدمي هذا المؤشر أيضا البحث عن الأنماط داخل المؤشر، مثل أعلى مستوياته، والبحث عن حركات تسي لتأكيدها بقراءات الأسعار العامة أيضا. والغرض من مؤشر تسي هو إبقاء لكم خارج السوق أثناء التوحيد، أو ضعف فترات تتجه. من خلال قياس الفرق بين متوسط ​​الأسعار ومتوسط ​​متوسط ​​الأسعار، يحاول هذا المؤشر عزل الأسواق التي تتجه بقوة، على غرار الزخم وماكد. عندما يتم عرض تسي في إطار المؤشر المسار n التجارة 5.0، -100 هو 33 من النافذة و 100 هو 66 من النافذة. يمكن تعيين أدلة في هاتين النقطتين لسهولة تتبع تسي. هل يمكن أن أقول أيضا أن -85 سيكون ما يقرب من 36 و 85 سيكون تقريبا 64 من النافذة. الحساب الصحيح لل تسي يتطلب عدة خطوات في التسلسل الصحيح. يجب عليك أولا حساب السعر النموذجي باستخدام عالية، منخفضة، وإغلاق للفاصل الزمني. ببساطة، تأخذ متوسط ​​القيم الثلاث. تب (هايت لوت خزانة) 3 تبت: يمثل السعر النموذجي. هايت: أعلى سعر لهذا الفاصل الزمني. منخفض: أدنى سعر لهذا الفاصل الزمني. خزانة: سعر إغلاق هذه الفترة. بعد ذلك، حساب متوسط ​​متحرك بسيط للسعر النموذجي لعدد الفترات المحددة. تبافغت (TP1 TP2 تبن) n تبافغت: المتوسط ​​المتحرك للسعر النموذجي. تبن: السعر النموذجي للفاصل n. N: عدد الفواصل الزمنية للمتوسط. حساب الانحراف المتوسط. مد (TPAVG1 - TP1 TPAVG1 - تبن) n مد: متوسط ​​الانحراف لهذه الفاصل الزمني. تبن: السعر النموذجي للفاصل n. N: عدد الفواصل الزمنية. ملاحظة: يحدد الرمز القيمة المطلقة. وتعامل الفروقات السلبية وكذلك الاختلافات الإيجابية كقيم إيجابية. تسيت (تبت - تبافغت) (.015 x مد) تسيت: مؤشر قناة السلع للفترة الحالية. تبت: السعر النموذجي للفترة الحالية. تبافغت: المتوسط ​​المتحرك للسعر النموذجي. مد: متوسط ​​الانحراف لهذه الفترة. وبالنسبة إلى رسم خط، تحدث إشارة شراء عندما يعبر خط تسي من أسفل العتبة الدنيا إلى أعلى من الحد الأدنى. وتحدث إشارة بيع عندما يعبر خط تسي من فوق العتبة العليا إلى ما دون العتبة العليا. ولرسم رسم بياني، تحدث إشارة شراء عندما تعبر قيمة تسي من خط 0 إلى أعلى من خط 0. وتحدث إشارة بيع عندما تعبر قيمة تسي من أعلى خط 0 إلى ما دون السطر 0. انقر بزر الماوس الأيمن على الزر تسي في شريط أدوات المؤشر وحدد إعدادات تسي. سيتم فتح علامة التبويب "التفضيلات" في لوحة التحكم وسيتم عرض تفضيلات تسي. (بمجرد النقر على الرسم البياني، ستعود علامة التبويب التفضيلات إلى إعدادات المخطط.) استعادة الإعدادات: سوف ثنت الافتراضي تغيير الإعدادات الخاصة بك مرة أخرى إلى إعدادات البرنامج الأصلي. سيؤدي الإعداد الافتراضي إلى تغيير الإعدادات الحالية إلى الإعدادات الافتراضية المخصصة. تطبيق لجميع المخططات سوف تطبق الإعدادات المحددة على جميع المخططات المفتوحة. حفظ كما الافتراضي سوف حفظ الإعدادات الشخصية الحالية. فترة تسي. عدد الحانات، أو الفاصل الزمني، وتستخدم لحساب الدراسة. الافتراضي هو 20. تسي. اختيار اللون، نمط الخط، وسمك خط الخط الخاص بك. حدد ستاندارد واختر بين سطر أو رسم بياني من القائمة المنسدلة. حدد W-تسي لعرض مخطط بياني مقسم في الوسط واختر لونين من القائمة المنسدلة. عرض ما يصل إلى أربعة عتبات في القيم والألوان من اختيارك. وعند حساب إشارات بزيل، يستخدم العتبة 1 كعتبة علوية ويستخدم العتبة 2 كعتبة أدنى (القيم الافتراضية المحددة عند 100 و 100). اختيار عندما تريد السهام بيسيل لإظهار وما اللون. تشايكين تدفق المال (سمف) مؤشر تدفق المال تشايكين هو مذبذب التي وضعتها مارك تشايكين. مؤشر التذبذب هو مؤشر يستخدم كتجارة مضادة تظهر عندما يكون السوق في ذروة الشراء أو ذروة البيع. وتستند هذه المؤشرات إلى الزخم. ويستند هذا المؤشر إلى حد كبير على خط التوزيع التراكمى يقارن بين القيمة القريبة مع الارتفاع والهبوط فى نفس اليوم. من خلال مقارنة قريبة من عالية ومنخفضة، و سمف هو تحديد ما إذا كان السوق لديها ضغط لبيع أو شراء. في القيام بذلك، فإن سمف يعطي مؤشرا على ذروة الشراء والمبالغة في البيع من خلال استخدام هذه المقارنات. إذا كان السوق يغلق باستمرار في المنطقة العليا من شريط الأسعار وهناك زيادة في حجم (تظهر زيادة في عدد الصفقات) ثم سمف يظهر قيمة إيجابية. إذا كان السوق يغلق باستمرار في المنطقة السفلى من شريط الأسعار و ثيريس زيادة في حجم، سمف يظهر قيمة سلبية. عندما يعبر مؤشر سمف خط الصفر إما صعودا أو هبوطا، فهذا مؤشر على تغير في الاتجاه. يستخدم التجار هذا المؤشر للمساعدة في تأكيد إشارات الاختراق من خطوط الدعم أو المقاومة. حساب سمف هنا: سمف سوم (أد، n) سوم (فول، n) حيث n فترة أد فول x (كل - أوب) (هاي - لو) أد تقف على تراكم التوزيع يحدث إشارة شراء عندما قيمة سمف يعبر من أسفل السطر 0 إلى أعلى من السطر 0. وتحدث إشارة بيع عندما تعبر قيمة سمف من فوق خط 0 إلى أقل من خط 0. انقر بزر الماوس الأيمن على زر سمف في شريط أدوات المؤشر وحدد إعدادات سمف. سيتم فتح علامة التبويب التفضيلات في لوحة التحكم وسيتم عرض تفضيلات سمف. (بمجرد النقر على الرسم البياني، ستعود علامة التبويب التفضيلات إلى إعدادات المخطط.) استعادة الإعدادات: سوف ثنت الافتراضي تغيير الإعدادات الخاصة بك مرة أخرى إلى إعدادات البرنامج الأصلي. سيؤدي الإعداد الافتراضي إلى تغيير الإعدادات الحالية إلى الإعدادات الافتراضية المخصصة. تطبيق لجميع المخططات سوف تطبق الإعدادات المحددة على جميع المخططات المفتوحة. حفظ كما الافتراضي سوف حفظ الإعدادات الشخصية الحالية. الفترة. تحديد عدد الأيام التي سيتم استخدامها في حساب سمف. سمف CMF-. اختيار اللون، نمط الخط، وسمك خط خطوط الخاص بك. عرض ك. الاختيار بين عرض سمف كما الرسم البياني أو خط. عرض ما يصل إلى أربعة عتبات في القيم والألوان من اختيارك. اختيار عندما تريد السهام بيسيل لإظهار وما اللون. مؤشر حركة الاتجاه (دمي) يشبه ويلدرز دمي مؤشر التقلب التاريخي لأنه يظهر اتجاهات السوق. الاستخدام الرئيسي لهذه الأداة هو إظهار قوة الاتجاه. هذا يمكن توجيه التاجر لاستخدام نظام الاتجاه التالي أو نظام الاتجاه العداد في تداولهم. كما أنه يشير إلى انعكاسات السعر المحتملة. يتم رسم مؤشر الحركة الاتجاهية على أنه ثلاثة خطوط على مقياس من 0 إلى 100. هذا المقياس هو مقياس لاتجاه السوق. خطين من دمي تظهر كمية الحركة الإيجابية والسلبية. يسمى الخط الإيجابي D و D - السلبية. اتجاه هذه الخطوط واستخدام عمليات الانتقال يمكن أن تظهر التغيرات في السوق الحالية. ومفتاح هذا المؤشر هو مؤشر أدكس، أو متوسط ​​الفرق بين هذين الخطين. ويعتبر أدكس العامل الرئيسي في استخدام هذا المؤشر. خلال فترات الاختلاف الشديد في الأسعار، يمكن أن يصبح الخطان متقلبين جدا، ويستخدم أدكس للتعويض عن ذلك. أفضل تطبيق دمي موجود عند استخدامها مع مؤشر آخر. وينبغي أن يثبت مؤشر دمي أو يتعارض مع المؤشر المستخدم. ومن الأفضل أيضا استخدام دمي في حالات التجارة طويلة الأجل. ولأن الدراسة ليست حساسة مثل المؤشرات الأخرى فمن المناسب استخدامها كأداة للتأكيد. عندما تتقدم دمي، يكون المتوسط ​​أعلى على مقياس من 0 إلى 100، ومن الأفضل استخدام أنظمة الاتجاه التالية. وبالمثل، مع انخفاض معدل دمي، الخط هو أقل على نطاق، أقرب إلى 0، لذلك نظام الاتجاه العداد قد يكون أفضل. وتمثل هذه الصفات حقيقة أنه مع ارتفاع خط المتوسط ​​في المقياس، فإن قوة الاتجاه آخذة في الارتفاع، ومع تراجع مؤشر أدكس، فإن الاتجاه يفقد القوة. ومن المهم أيضا أن ننظر إلى الخطوط الفردية للتغيرات في حركة الأسعار. التطبيق الآخر ل دمي هو أن ننظر إلى D و D - خطوط أنفسهم. وعندما يعبر الخط D فوق الخط D، تبدأ إشارة شراء. وهذا يشير إلى أن اتجاه السعر الموجب أكبر من الاتجاه السالب. على العكس من ذلك، عندما يعبر خط D تحت خط D، يوجد محفز بيع. حركة السعر السلبي تتخطى الإيجابية. وقال ويلس وايلدر نفسه انه لم يكن مرتاحا باستخدام هذين الخطين في حد ذاتها. عند النظر إلى انعكاسات، يجب أن يكون أدكس فوق كلا الخطين، وبمجرد أن يتحول أقل ينبغي أن نرى تغيير في اتجاه السوق. يجب عليك أيضا أن تتطلع إلى أدكس للتأكيد. هذا التطبيق هو إلى حد كبير نفس الزخم، مما يدل على تغيير في معنويات السوق. يقول وايلدر أيضا أنه لا ينبغي استخدام نظام الاتجاه التالي عندما يكون خط أدكس أقل من كل من خطوط D، وهذا يعني أن السوق ليس له اتجاه واضح. عند استخدام طريقة D و كروس أوفر، يشدد وايلدر على استخدام نقطة متطرفة. في يوم حدوث كروس، والنقطة القصوى هي عالية أو منخفضة من اليوم (عالية لشراء، وانخفاض لبيع). وينبغي أن يكون السوق قادرا على إخراج هذا السعر والبقاء فيه بعد عدة أيام قبل بدء التجارة أو الخروج منها. هذا الاستخدام من النقاط المتطرفة يجب أن يحافظ على التاجر من الدخول إلى السندات أو الاختراقات الكاذبة. الحسابات اللازمة لتوليد الأرقام النهائية لل دمي ليست معقدة ولكنها عديدة ومطولة. تحاول المناقشة التالية كشف الأسرار الحسابية لل دمي. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التوضيح، يرجى الرجوع إلى العمل الأصلي المؤلف. ويوضح الكتاب المعنون "المفاهيم الجديدة في أنظمة التجارة التقنية" من قبل J. ويلس وايلدر الابن هذا المؤشر وعدة أشياء أخرى. يجب عليك أولا حساب حركة الاتجاه، دم، لفاصل التداول الحالي. حركة الاتجاه يمكن أن يكون أعلى أو أسفل أو صفر. إذا حركة الاتجاه هو ما يصل، ويسمى بأنه دم، و - DM يشير إلى حركة الاتجاه النزولي. يعرف وايلدر حركة الاتجاه باعتبارها أكبر جزء من نطاق التداول الحالي الذي يقع خارج نطاق التداول السابق. من وجهة النظر الرياضية، هو أكبر قيمة بين المعادلتين: هايت - هايت -1 أو منخفضة - لوت-1 هذا صحيح فقط عندما يكون المنخفض الحالي أقل من السابق السابق، أو أعلى الحالي يتجاوز أعلى مستوى سابق. كل من هذه الشروط لا يجب أن تتحقق، واحد فقط. وهو أكبر جزء من نطاق التداول خارج نطاق التداول السابق. ومن الممكن أن تكون حركة الاتجاه صفرا. يحدث هذا عندما يكون نطاق التداول الحالي داخل نطاق التداول السابق، أو عندما تكون نطاقات التداول، الحالية مقابل السابقة، متساوية. حركة الاتجاه هو أعلى، أو إيجابية، عندما يكون الفرق بين أعلى مستوياته هو أعظم. فمن أسفل، أو سلبية، عندما الفرق بين أدنى مستوياته هو أكبر قيمة. حركة الاتجاه حتى دم و أسفل حركة الاتجاه هو - DM. لا تدع زائد وناقص تسمية علامة تضليل لك. أنها تشير فقط إلى أعلى أو أسفل الحركة، وليس القيم. قيمة حركة الاتجاه هي دائما رقم إيجابي، أو القيمة المطلقة، بغض النظر عن حركة صعودا أو هبوطا. هذا المفهوم أمر بالغ الأهمية لفهم الحسابات للمؤشر. إذا كنت الخلط، ورسم بعض الرسوم التوضيحية أو العمل مع بيانات الأسعار الفعلية لتحديد قيم حركة الاتجاه. الخطوة التالية في تحديد دمي هو حساب النطاق الحقيقي. النطاق الحقيقي (تر) هو دائما رقم إيجابي. وفقا ل وايلدر، النطاق الحقيقي هو أكبر قيمة من ثلاثة معادلات: مواصلة هذه العملية لفترة التداول المحددة. في هذا المثال، استخدم قيمة 14. هذه هي نفس القيمة وايلدر المستخدمة على البيانات اليومية. منطقه لاستخدام هذه القيمة هو أنه يمثل متوسط ​​مدة نصف دورة. عند إنجاز هذه المهمة للفترة الزمنية المحددة، يمكنك حساب متوسط ​​قيمة دم و-دم و تر. يفضل وايلدر استخدام تقنية تراكم بدلا من حساب متوسط ​​متحرك نقي. أفيراجيت (أفيراجيت-1 n)) فاليت عند استبدال الرموز المذكورة أعلاه، فإنك هذه المعادلات: دمت (دمت-1 - (دمت-1 n) ) (دمت) - DMt (-DMt-1 - (-DMt-1 n)) (-DMt) ترت (ترت-1 - (ترت-1 n)) (ترت) وقد تم تطوير هذا المؤشر قبل اختراع الحواسيب الصغيرة. الأداة الوحيدة المتاحة كانت آلة حاسبة سطح المكتب أو إضافة آلة. هل يمكن أن تنفق قدرا كبيرا من الوقت والجهد حساب المتوسطات. لديك الآن القيم المتوسطة. الخطوة التالية هي حساب المؤشر الاتجاهي. يمكن أن يكون إما أعلى أو لأسفل، اعتمادا على حركة الاتجاه. على فترات فاصلة استخدم هذا الحساب: دي (دم تر) x 100 على فاصل زمني لأسفل استخدم هذه الصيغة: - DI (-DM تر) x 100 تحسب قيم مؤشر الاتجاه الزائد والناقص كأرقام مئوية. أنت تعبر عن النسبة المئوية لمتوسط ​​النطاق الحقيقي لكل من فترات التداول صعودا وهبوطا. إذا كنت قد اتبعت هذه العملية حتى الآن، فإن الخطوات القليلة الماضية بسيطة نسبيا. يمكنك حساب الفرق بين دي و دي. تذكر استخدام القيمة المطلقة لهذا الفرق (تحويل أي قيمة سلبية إلى رقم إيجابي). ديديف ((دي) - (-DI)) حساب مجموع قيم المؤشرات الاتجاهية باستخدام هذه الصيغة: بمجرد حساب ديديف و ديسوم، يمكنك حساب مؤشر حركة دكس أو الاتجاه. هذه القيمة هي دائما نسبة مئوية: دكس (ديديف ديسوم) x 100 دكس هو دائما قيمة بين 0 و 100. إذا تجاوزت حساباتك هذا النطاق، كنت قد ارتكبت خطأ. كان وايلدر غير مريح باستخدام مؤشر حركة الاتجاه فقط. ويمكن أن يصبح متقلبا جدا خلال فترات حركة الأسعار القصوى، وخاصة الأسواق التي ترتفع وتندرج بسرعة. وهو يطبق تقنية المتوسط ​​المتحرك المتراكمة لتيسير دكس. The result is the ADX or average directional movement index. This is the computational procedure: ADXt ( (ADXt-1 x (n - 1) ) DXt) n A buy signal occurs when the DMI line crosses from below the DMI - line to above the DMI - line. A sell signal occurs when the DMI line crosses from above the DMI - line to below the DMI - line. Filters to Adjust BuySell Signals Extreme Point Validation . This filter delays the buysell arrows at least a day by requiring that the market move higher or lower than the high or low on the day the DM, DM - crossover happened. If a new high or low is not obtained before the next DM,- crossover, the buysell arrow is suppressed completely for that previous period. The filter does not require the use of DXADX, although it does stack with the other filers if they are used. Trend Strength . The DX or ADX line must be above the target number before a DM,- cross will give a buysell arrow. The theory is the DXADX lines indicate trend strength (not direction) and if it is below 20 there is practically no trend. Values above 40 indicate a strong trend. Different articles would use values between 20 and 40 as targets to look for. This box must be selected for this rule to be available. Turning Point Validation . The directional index line (DX or ADX) must be above the point where DM,- crossed. This is like a variable trend strength filter. The directional index can indicate any trend strengths as long as the trend strength is greater than the value of the DM,- crossing point. This indicator also requires that the directional index line be on. Right-click on the DMI button in your Indicator toolbar and select DMI Settings. The Preferences Tab will open in the Control Panel and the DMI preferences will be displayed. (Once you click on the chart, the Preference tab will go back to chart settings.) Restore Settings: TNT Default will change your settings back to the original software settings. My Default will change current settings to your personalized default settings. Apply To All Charts will apply your selected settings on all open charts. Save As My Default will save your current personal settings. DMI Period . The number of bars, or interval, used to calculate the study. Default is 14. ADX Period . Specify the number of price bars used in calculating ADX. DMI , DMI - . DM . Choose the color, line style, and line thickness of your line. Select Use Relative Scaling to change the 100 location to the highest point value in the DMI indicator. View up to four Thresholds at values and colors of your choice. Threshold 1 is used for Trend Strength (default value set at 40). Choose when you want BuySell Arrows to show and what color. Select if you would like to view Extreme Point Validation . Trend Strength . or Turning Point Validation filters. The Stochastic Process was invented by Dr. George C. Lane under the basic premise that during periods of decrease, daily closes tend to accumulate near the extreme low of the day and, conversely, during periods of increase, daily closes tend to accumulate near the extreme highs of the day. This indicator is designed to show conditions of overbought and oversold markets. Stochastics are divided into two types: Regular Stochastics, often referred to as Fast Stochastics, and Slow Stochastics. Fast Stochastics are more sensitive to price changes and can give a lot in the short-term, hence the need for Slow Stochastics. Stochastics display two lines that move in a vertical scale between 0 and 100, representing percentiles from 0 to 100. Think of the level of Stochastics as where the most current close is within a specific range. If Stochastics are reading 50, the current close is in the middle of the price range for a specified period of time. If Stochastics are reading 100, the close is at the high of the range, and 0 represents the current close price being at the low of the range. This will help you to understand why Stochastics are a counter trend indicator, in that the underlying principle behind Stochastics is that prices will move back to the center of the trading range, or the opposite extreme. When both lines move to an area below 20 on this scale they are said to be in an oversold zone. Conversely, when both K and D move to above 80 on this same scale they are indicating an overbought zone. It is this indication of market sentiment that makes this counter trend indicator useful. George Lane emphasized that the most important signal generated by this method was the difference or divergence between D and the underlying market price. He said that the divergence is where D line makes a group of lower highs while the market makes a series of higher highs. This would indicate an overbought condition. The reverse would be true of an oversold market, with D making higher lows and prices making lower lows. As with a dual moving average system, when the faster reacting indicator crosses the slower moving indicator, a buy or sell is signaled. Because Stochastics give an indication of either overbought or oversold, you would first want to see both lines in the above 80 or below 20 range, and sloping out of that range back to the middle before looking for these trade triggers. The first step in computing the stochastic indicator is to determine the n period high and low. Suppose you specified twenty periods for the stochastic. Determine the highest high and lowest low during the last twenty trading intervals. It determines the trading range for that time period. The trading range changes on a continuous basis. The calculations for the K is here: Kt ( (Closet - Lown) (Highn - Lown) ) x 100 Kt: The value for the first K for the current time period. Closet: The closing price for the current period. Lown: The lowest low during the n periods. Highn: The highest high during the n time periods. n: The value you specify. Once you obtain the K value, you start computing the D value which is an accumulative moving average. Since the D is a moving average of a moving average, it requires several trading intervals before the values are calculated properly. If you specify a 20 period stochastic, the software system requires 26 trading intervals before it can calculate valid K and D values. The formula for the D is here: DT ( (DT-1 x 2) Kt) 3 DT: The value for D in the current period. DT-1: The value for D in the previous period. Kt: The value for K in the current period. The values 2 and 3 are constants. You specify the constants and the length of the time period to examine for the trading range. A buy signal occurs when both lines are below the lower threshold and the K line crosses from below the D line to above the D line. A sell signal occurs when both lines are above the upper threshold and the K line crosses from above the D line to below the D line. Right-click on the FSTO button in your Indicator toolbar and select FSTO Settings. The Preferences Tab will open in the Control Panel and the FSTO preferences will be displayed. (Once you click on the chart, the Preference tab will go back to chart settings.) Restore Settings: TNT Default will change your settings back to the original software settings. My Default will change current settings to your personalized default settings. Apply To All Charts will apply your selected settings on all open charts. Save As My Default will save your current personal settings. FSTO Period . The number of periods to be used to determine the highest high and lowest low. Default is 14. FSTO Smoothing . The number of periods to be used to determine the moving average for the D value. K D . Choose the color, line style, and line thickness of your K and D lines. Calculation . Choose between Exponential, Simple, and Wilders Smoothing calculations. View up to four Thresholds at values and colors of your choice. When calculating buysell signals, Threshold 1 is used as the upper threshold and Threshold 2 is used as the lower threshold (default values set at 80 and 20). Choose when you want BuySell Arrows to show and what color. Fractal geometry and nonlinear dynamics is used to create the method of calculations for the Gator Indicator. Used in combination with the Alligator, an Overlay Indicator, the Gator has proved to be effective at pinpointing large market trends. The Gator was created on a relative scale what seems to be a large move in the market today may well be just a small move on the historical scale, since the Gator graphically represents itself only against its own historical price line. As the market trends, the Gator will also trend, causing historical representations of market momentum and movement to pale in comparison. Example of the GTR in the Indicator Window Right-click on the GTR button in your Indicator toolbar and select GTR Settings. The Preferences Tab will open in the Control Panel and the GTR preferences will be displayed. (Once you click on the chart, the Preference tab will go back to chart settings.) Restore Settings: TNT Default will change your settings back to the original software settings. My Default will change current settings to your personalized default settings. Apply To All Charts will apply your selected settings on all open charts. Save As My Default will save your current personal settings. Jaws . Teeth . Lips . Specify your periods and shift specifications. Type . Select Simple, Linear Weight, or Exponential. Data . Choose the data you would like to be calculated. Up Down . Select the color of the histogram when the value is up or down. View up to four Thresholds at values and colors of your choice. The Historic Volatility indicator is used mainly as an option evaluation tool. It does not give trading signals like those given with other technical indicators. It gives the trader an idea of how volatile the market has been for a previous period of time. Changing the period of time the study observes allows the trader to finetune options prices. If a market has been extremely volatile for the past 3 months, for example, near term options should be more expensive. If the market has been calm for an extended period of time, longer term options should be reasonable. In futures, we use it for observation. It tells us if prices are calming down or becoming more erratic. The key to using historic volatility is determining the correct period of time for each market. The market you are looking at may show a history of volatility years ago, but has been relatively calm the last few months. Getting an idea of the markets behavior recently may be of no use to the trader that is looking at distant options. For the futures trader, this tool is useful as a guide for order placement. Changing market volatility may indicate that it is time to move stops closer or farther away. If the trader is profitable with the trend and volatility is changing, it might be a time to move stops closer to protect profits. If a trader is trading against the trend, he might want to move stops further away to avoid getting bumped out prematurely. Options traders could use this study to help them purchase profitable options. The basic idea is to buy options when volatility is decreasing to take advantage of a change in that volatility. Any rise in volatility will translate to an increase in option values. Look at options strategies that take advantage of low volatility, such as straddles or ratio spreads. When volatility is high, selling options would be better because any decrease in volatility will translate to a loss of option value. Option strategies that take advantage of a decrease in volatility are strangles and regular short option positions. Obviously, historic volatility is only one component of option pricing. Any changes in the underlying futures market could negate the changes in option prices due to volatility. For example, if you were to buy a low volatility Put option and prices go higher, that option will lose value but not as quickly as a higher volatility option. For the futures trader, the basic concept is to expect market changes during periods of increased volatility. George Soros, the trading legend, said quotShort term volatility is greatest at a turn around and diminishes as a trend becomes established. quot This indicator is commonly viewed as very mean regressive. What this term means is that the historic volatility indicator tends to return to the opposite end of the spectrum and therefore return to an average. If volatility is great it will eventually cool off and return to that place. If volatility is low it will not stay quiet forever. What this means to traders is that a market that is erratic will sooner or later calm down and a market that is quiet will eventually get loud again. The calculation for the historical volatility is rather involved. The number of periods per year vary depending on the type of price chart used for the study. The following table lists the number of periods for each type of chart: Moving Average ConvergenceDivergence (MACD ) MACD was created in an attempt to determine the strength of a trend along with the direction of that trend. Gerald Appel created a system that looked at two exponential moving averages and the difference between those two averages. Looking at the difference of these moving averages of the market we are able to see clear buy and sell signals. Computing this indicator requires the use of exponential moving averages (EMA) with the first one generally being a smaller period than the second. Exponential moving averages are different than simple moving averages instead of looking at only the last few days and averaging them, the exponential averages look at all the prices and puts more weight on the most recent data. This type of weighted average gives a smoother average price that reacts quickly to market moves. The difference of the two averages is the MACD. It moves above and below a zero base line, the distance from which gives indication of the strength of the current move. A buy or sell condition is indicated as the MACD crosses from below to above or from above to below the zero line. When in MACD mode, the indicator key will be labeled MACD. Often an additional exponential moving average of the MACD is used to act as a trigger line. A bullish crossover occurs when the MACD crosses to above its trigger, and a bearish crossover occurs when it crosses to below the trigger. When the trigger is active the buy or sell arrows are keyed off of these cross over instead of the default baseline crossover. An additional trigger filter is available to only indicate sells when the MACD-trigger crossover is above the base line and only indicate buys when it is below the zero base line. In addition to charting the MACD and its trigger, you can chart just the difference of the MACD and its trigger. When charting the difference the trigger period is used again to create a fourth exponential moving average on the trigger. This trigger of the trigger, if enabled, will adjust the location of the buysell signals using the same rules as explained above for the trigger on the MACD. When in Difference mode, the indicator key will be labeled MACDD. Finally you can chart both the MACD, with optional trigger, and the difference. This mode uses the same rules as the chart MACD mode for determining buysell arrows. The option to chart as a line or histogram will go away and the MACD and its optional trigger will be plotted as a line. The MACD-trigger difference will be plotted as a histogram. When in Both mode, the indicator key will be labeled MACDB. When MACD is plotted as a histogram, the values used to plot the histogram are the differences between the two moving averages on each day. The trigger line that appears on this chart is an average of the histogram data, or a smoothed view of the histogram. Using the MACD as a histogram will allow the trader to spot divergences between the indicator and the market price. A divergence is present when the market makes a higher high than the previous high, but the MACD histogram fails to make a corresponding higher high. This is considered to be a sign of weakness and a sell signal when the MACD breaks below the lowest point in between the divergent highs. In this study, the oscillator is the simple difference between the first two exponential moving averages: MACDt (EMA1 - EMA2) Williams Percent R (R ) Larry Williams used a ten-day period and plotted where the current price was compared to that period. He used it to measure conditions of overbought and oversold the overbought region being the area below 20 and the oversold region the area above 80. With the ability to invert the values, it can be looked at in the same manner as other overboughtoversold indicators. Note: We will use the traditional method, not the inverted, in our discussions. Choosing the time period which the indicator looks at the interval is crucial to finding the optimal sensitivity. Williamss basic rule is simple: when the R is lower than 20 and becomes greater than 20, it is interpreted as a buy signal. Conversely, when the R is higher than 80 and becomes lower than 80, a sell signal is activated. Changing the sensitivity of the indicator to work for you is essential to making the study a better tool. The longer the period for the R, the less sensitive it will be. The indicator will move less but will be more smoothed. A number of technical traders use a value that is less volatile, or in other words, a larger value. Many traders find it better to use a strategy where the market leaves the areas of overbought oversold before entering a trade position. In either case, using solid exit strategies is important with this indicator. You must first determine the highest high and lowest low for the length of the interval. This is the trading range for the specified interval: Rt ( (Highn - Closet) (Highn - Lown) ) x -100 Rt: The percent of the range for the current period. Highn: The highest price during the past n trading periods. Closet: The closing price for the current period. Lown: The lowest price during the past n trading periods. n: The length of the interval. Example: Assume the market is Treasury Bills. The high for the past ten trading intervals is 9275, and the low is 9125. The closing price in the current period is 9267. This is what you get if you substitute those values in the equation: R ( (9275 - 9267) (9275 - 9125) ) x 100 Rt ( (Closet - Lown) (Highn - Lown) ) x -100 A buy signal occurs when the R line crosses from below the lower threshold to above the lower threshold. A sell signal occurs when the R line crosses from below the upper threshold to below the upper threshold. Right-click on the R button in your Indicator toolbar and select R Settings. The Preferences Tab will open in the Control Panel and the R preferences will be displayed. (Once you click on the chart, the Preference tab will go back to chart settings.) Restore Settings: TNT Default will change your settings back to the original software settings. My Default will change current settings to your personalized default settings. Apply To All Charts will apply your selected settings on all open charts. Save As My Default will save your current personal settings. R Period . The number of price bars, or the interval, used to calculate the study. Default is 10. R . Choose the color, line style, and line thickness of your line. Calculation . Choose between common or updated calculations. View up to four Thresholds at values and colors of your choice. When calculating buysell signals, Threshold 1 is used as the upper threshold and Threshold 2 is used as the lower threshold (default values set at 80 and 20). Choose when you want BuySell Arrows to show and what color. Percent Bollinger Bands (B ) Bollinger Bands are calculated as a simple moving average shifted up and down by a number of standard deviations. Percent Bollinger Bands relate the underlying price of an instrument to the range of these Bollinger Bands. This gives the user an adaptive measure of volatility which can be used in the same way as other momentum indicators. Buy when the indicator bottoms below 0.00 and turns up, and sell when the indicator peaks above 100.00 and turns down. You can also use the indicator by looking for divergence between the indicator and the charts. Sharp price advances and declines usually accompany market tops and bottoms, and as a market climbs or falls toward a bottom, the indicator will tend to initially follow the price trend and then fall off, leading to bullish or bearish divergences with the chart. Buy Sell Signals A buy signal occurs when B value crosses from below the 0 line to above the 0 line. A sell signal occurs when B value crosses from above the 0 line to below the 0 line. Right-click on the B button in your Indicator toolbar and select B Settings. The Preferences Tab will open in the Control Panel and the B preferences will be displayed. (Once you click on the chart, the Preference tab will go back to chart settings.) Restore Settings: TNT Default will change your settings back to the original software settings. My Default will change current settings to your personalized default settings. Apply To All Charts will apply your selected settings on all open charts. Save As My Default will save your current personal settings. Period . Specify the number of days to be used in calculating the B. Deviation . Define the displacement between the bands. Type . Choose from Simple, Linear Weight, or Exponential. Data . Choose from Open, High, Low, or Close. Display as . Choose to view as a Histogram or Line. B B - . Choose the color, line style, and line thickness of your line. View up to four Thresholds at values and colors of your choice. Choose when you want BuySell Arrows to show and what color. Price Volume Oscillator (PVO ) The PVO is primarily used to identify periods of expanding or contracting volume. Centerline Crossovers . The PVO oscillates above and below the zero line. A PVO above zero indicates that volume levels are generally above average and relatively heavy. When the PVO is below zero, volume levels are generally below average and light. When PVO is positive, the shorter EMA of volume is greater than the longer EMA of volume. When PVO is negative, the shorter EMA of volume is less than the longer EMA of volume. Directional Movement . The general overall direction of the PVO gives the trader a visual of market momentum and direction. A rising PVO signals volume levels are increasing, and a falling PVO signals volume levels are decreasing. Moving Average Crossovers . The last variable in the PVO forms the signal line. For example, PVO (12,26,9) would include a 9-day EMA of PVO as well as a histogram representing the difference between the PVO and its 9-day EMA. When PVO moves above its signal line, volume levels are generally increasing. When PVO moves below its signal line, volume levels are generally decreasing. Movements in the PVO are completely separate from price movements. Movements in PVO can correlate with price movements to assess the degree of buying or selling pressure. The calculation of PVO is here: Volume Oscillator () - PVO (Vol 12-day EMA - Vol 26-day EMA)Vol 12-day EMA x 100 Increasing and decreasing the exponential moving average variables changes the PVO to reflect a longer or shorter trading time period. The absolute values of the PVO indicator are not as important as the crossovers of the moving averages as well as a crossover above or below the zero line. There are three additional methods on the next page of acquiring market strength and weakness information from the PVO. When the PVO crosses above the zero line, volume is increasing and an increase in price is anticipated. When the PVO crosses below the zero line, volume is decreasing and a decrease in price and a weakening market are anticipated. Simple directional movement can be one of the greatest strengths of the PVO indicator. When the line is ascending, volume is increasing, so therefore markets should increase. When the line is descending, volume is decreasing, therefore the market should weaken and decrease. A buy signal occurs when the PVO line crosses from below the trigger line to above the trigger line. A sell signal occurs when the PVO line crosses from above the trigger line to below the trigger line. Right-click on the PVO button in your Indicator toolbar and select PVO Settings. The Preferences Tab will open in the Control Panel and the PVO preferences will be displayed. (Once you click on the chart, the Preference tab will go back to chart settings.) Restore Settings: TNT Default will change your settings back to the original software settings. My Default will change current settings to your personalized default settings. Apply To All Charts will apply your selected settings on all open charts. Save As My Default will save your current personal settings. PVO Periods . Specify the number of days to be used in calculating the PVO. PVO . Choose the color, line style, and line thickness of your line. Trigger . Specify the number of days used in calculating the trigger period. Line . Choose the color, line style, and line thickness of your trigger line. View up to four Thresholds at values and colors of your choice. Choose when you want BuySell Arrows to show and what color. The ROC indicator is used to help a trader determine the rate at which a market is either increasing or decreasing in strength or weakness. A rising rate of change indicates an advancing market, while a decreasing rate of change indicates a declining market. As the rate of change line approaches the centerline, the rate of change is considered to be in equilibrium. This is somewhat of a misnomer, since the ROC is on a relative scale and scales against historical rates. What is equilibrium today will not be the equilibrium line down the road, and what is not equilibrium today will appear to be so from a historical point of view. Comparing the ROCs of different time-spans improves the accuracy of the analysis. A 12 month period is usually the most reliable for long-term trends, and a 3 or 6 month period works well for intermediate trends. A 10 or 12-day ROC is a good short-term indicator, oscillating in a fairly regular cycle. The lower the ROC, the more undersold the market and the more likely a recovery. Although the opposite may hold true in that the higher the ROC, the more overbought the market, both extremes can indicate the formation of a sideways channel. The calculation for the ROC is here: ROC 100 x (Todays close - Close 10 periods ago) (Close 10 periods ago) Example of the ROC in the Indicator Window Right-click on the ROC button in your Indicator toolbar and select ROC Settings. The Preferences Tab will open in the Control Panel and the ROC preferences will be displayed. (Once you click on the chart, the Preference tab will go back to chart settings.) Restore Settings: TNT Default will change your settings back to the original software settings. My Default will change current settings to your personalized default settings. Apply To All Charts will apply your selected settings on all open charts. Save As My Default will save your current personal settings. Period . Specify the number of days to be used in calculating the SRSI. Line . Choose the color, line style, and line thickness of your line. View up to four Thresholds at values and colors of your choice. Relative Strength Index (RSI ) The RSI was developed by J. Welles Wilder, Jr. as a measure of the markets strength or weakness. The principle idea of this study is that it will indicate a general zone that the market is in, either the buy zone or the sell zone. This indicator is similar to Stochastics in that it shows regions of overbought and oversold. This indicator should be incorporated into a system rather than using it by itself. Wilders popular indicator is known for its accuracy and its ability to compensate for erratic price movement. RSI computes the difference in recent prices as a solid line and plots this line on a scale similar to the scale used by Stochastics. The area above 70 is generally considered to be the overbought region, and the region below 30 is referred to as the oversold region. Simply selling in the overbought region and buying when the RSI is in the oversold region is not a consistent method of trade. Trade signals are not generated until the RSI leaves these regions. A sell signal would not be present until the RSI has begun sloping down and leaves the 70 region. A buy signal, in the simple methodology associated with this pattern, is derived when RSI leaves the oversold region, crosses from below 30 to above it. Just like sell signals, RSI buy signals are present when the market begins to turn and the indicator leaves the oversold region. Another use of the RSI is to look for a divergence in prices, in the case of a market making higher highs or lower lows and the RSI failing to follow suit. This difference in the indicator and the market could be a signal that the market lacks the momentum to continue its current price direction. So, you may be able to take a position sooner using this strategy, than you would with the previous way. Wilder says that this divergence is quotthe single most indicative characteristic of the RSI. quot In its calculation the RSI indicator uses a moving average of price changes over the period. You can select which type of moving average is used to produce the desired amount of smoothing on the RSI indicator. The RSI computations are not difficult, but they are tedious. You first calculate the difference between the current closing price and the previous closing price: DIFt Closet - Closet-1 If that difference is a positive value, then it is an up period, which means the current close is higher than the previous close. If the difference is negative, then it is a down period, which means the current close is below the previous close. The DOWN value is always a positive number for all computations. It is the absolute value of a negative DIF. The worksheet on the next page shows the calculations needed to create a 9 period RSI.